Senior Data Scientist (Кредиты физический лиц)

Вакансия в Управлении Моделирования и Исследования Данных, основным нашим заказчиком является Казначейство. В рамках проекта AI Treasury мы занимаемся разработкой моделей эластичностей по основным статьям баланса, ценообразования и систем раннего предупреждения.

На данную позицию ищем человека, разбирающегося как в классических алгоритмах ML, так и в нейронных сетях (CNN, RNN, LSTM) и трансформерах. Важно иметь желание развиваться в области финансов.

Обязанности

• Разработка и поддержка data science моделей (прогноз поведения клиентов и динамики портфеля, эластичность к цене, оптимизация структуры продуктов и другие модели): сбор и анализ требований к моделям, сбор и анализ исходных данных, формирование гипотез с учетом рыночной специфики, особенностей продуктов и клиентских сегментов, построение моделей, анализ моделей (статистические тесты, тесты на непротиворечивость и интерпретируемость и т.п.);
• Интерпретация результатов, достоинств и ограничений разработанных моделей руководству для применения в области: ценообразования и структурирования продуктов, прогнозирования ожидаемой доходности продуктов/клиентов, риска ликвидности, процентного и валютного рисков, управления капиталом, управления структурой баланса;
• Формирование требований на автоматизацию модели;
• Предложения новых идей по внедрению практик data science в бизнес-процессы.

Требования

• Знания в области data science/computer science/математики;
• Владение Python (numpy, sklearn, pandas, matplotlib, pytorch, tensorflow, etc.);
• Нейронные сети и трансформеры
• Внимательность и точность;
• Готовность к совершенствованию знаний в областях data science и управления структурой продуктов банковской книги;
• Готовность работать индивидуально и в команде на достижение конечного результата.

Условия

• Конкурентная заработная плата, годовой бонус;
• Корпоративные льготы (в т.ч. по внутренним программам кредитования и программам лояльности партнёров);
• Перспектива карьерного роста;
• ДМС, корпоративное обучение;
• Современный офис в шаговой доступности от ст. Кутузовская (метро и МЦК);
• Многофункциональный спортивный зал (бесплатно).