Руководитель направления количественного анализа и моделирования

Вакансия открыта в Отделе развития продуктов клиринга

Задачи:

1) Осуществление и координация проектных / предпроектных работ, требующих применения углубленных математико-статистических методов и моделирования
2) Разработка методологии ценообразования по биржевым и внебиржевым стандартизированным ПФИ
3) Разработка методологии калибровки кривых процентных ставок
4) Разработка методологии калибровки кривых / поверхностей вмененной волатильности
5) Развитие систем маржирования и расчета риск-параметров
6) Ведение проектов по R&D, внедрение инноваций, включая инновации в части количественного анализа

Требования:

1) Опыт работы в кредитных организациях и / или в сфере финансовых рынков
2) Опыт курирования / участия в проектах, связанных с количественным анализом и применением углубленных математико-статистических методов в области финансовых рынков

3) Владение навыками программирования на языке Python

4) Навыки эконометрического моделирования и прогнозирования.
5) Знание теории вероятностей и математической статистики.