Data Scientist в розничное риск-моделирование (ПВР модели)

Вы будете работать в большой и организованной команде профессионалов и разрабатывать модели с существенным эффектом на доход и капитал Банка.

Получите уникальную возможность глубоко погрузиться в розничные кредитные процессы крупнейшего Банка РФ и стать профессионалом в этой области.

Примете участие во взаимодействии с многими командами: инженеров данных, разработчиков, методологов и аналитиков.

Примеры задач:

• Непосредственное участие в разработке стратегии управления рисками и капиталом через модели ПВР (включая поток данных в/из модели/ей);
• Непосредственное участие в разработке методологии определения дефолта по ФЛ;
• Поддержка и совершенствование процессов разработки (все этапы жизненного цикла моделей);
• Прохождение валидации и участие в разработке методов оценки модельного риска;
• Взаимодействие с Регулятором и защита принятых решений (методология/данные/модели/надбавки);
• Участие во внедрении новых моделей и переход на новое определение дефолта;
• Выстраивание системы мониторинга моделей;
• Разработка модельного окружения и моделей для смежных процессов: резервирование по МСФО, бизнес-планирование в части риск-метрик;
• Возможные другие регуляторные проекты (ПДН и пр.).

Обязанности

• Аналитика бизнес-процессов/регуляторных требований и постановка задачи на разработку модели (совместно с заказчиком/владельцем продукта);
• Постановка задачи и взаимодействие с DE при сборе данных;
• Контроль сроков и качества разработки моделей;
• Выбор подходящих архитектур и модельных решений;
• Защита моделей при валидации;
• Мониторинг моделей в эксплуатации, анализ отклонений метрик качества;
• Развитие и распространение экспертизы при внедрении модели (консультация по факторам/алгоритмам, постановка ТЗ на внедрение, аналитика).

Требования

• Опыт разработки моделей PD, LGD, EAD;
• Опыт взаимодействия с регулятором является значимым преимуществом;
• Глубокое понимание математических методов, работы с данными;
• Опыт разработки моделей от 3 лет;
• Понимание розничных банковских продуктов, процессов и юнит-экономики (аннуитеты, возобновляемые, траншевые);
• Понимание основных кредитных риск-метрик, составляющих доходности банковских продуктов и опыт работы с ними;
• Опыт реализации длительных проектов желателен.

Условия

• Ипотека выгоднее для каждого сотрудника и льготные условия кредитования;
• Бесплатная подписка СберПрайм+;
• Скидки на продукты компаний-партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• Корпоративная пенсионная программа;
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера и неограниченный доступ к библиотеке, обучение в Корпоративном университете, Тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
• Крупнейшее DS&AI community - более 600 DS банка, включая: регулярный обмен знаниями, опытом и лучшими практиками, интерактивные лекции и мастер-классы от ведущих ВУЗов и экспертов технологических компаний, дайджест о самых последних разработках в области DS&AI и отчеты с крупнейших конференций мира, регулярные внутренние митапы.