Data scientist (риск-моделирование)

Обязанности:

Разработка моделей оценки кредитного риска, в том числе:

1. Анализ данных для моделирования (подготовка, обработка, анализ качества);

2. Участие в проработке архитектуры модели;

3. Формирование выборок для моделирования;

4. Выполнение всех этапов моделирования;

5. Оценка различных метрик качества модели, проведение бэк тестирования;

6. Подготовка материалов для защиты результатов перед заказчиком;

7. Участие во взаимодействии с заказчиком (риск-менеджмент) в части вопросов, касающихся моделей (постановка задачи, согласование промежуточных результатов моделирования); ∙

8. Участие в подготовке бизнес требований на подготовку витрин данных и внедрения модели в промышленную эксплуатацию;

9. Подготовка модельной документации.

Требования:

• Высшее образование;
• Хорошие знания в области теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения;

• Владение одним из языков/инструментов анализа данных (предпочтителен Python) и структурированных запросов для работы с данными (SQL);

• Опыт работы в области риск моделирования (ICAAP, Basel) в Банке или консалтинговой компании;

• Сертификаты CFA, FRM, PRM и аналоги будут преимуществом; ∙

• Развитые коммуникативные навыки.

Условия:

• Офис в центре Москвы (гибридный формат работы с большим уклоном в удаленку);
• Конкурентоспособный уровень оплаты труда, годовой бонус;
• ДМС с 1го месяца работы;
• Льготное кредитование для сотрудников банка.